Cuando hacemos un acceso directo, sobre el ícono nos aparece una pequeña flechita abajo y a un costado. Para eliminar esta "flechita" del ícono, debereás hacer lo siguiente:

1) Abrir el Editor del Registro de Configuraciones (Regedit).

2) Andá a HKEY_CLASSES_ROOTLnkfile, y eliminá la clave IsShortCut.

3) Tendrás que hacer lo mismo que en el paso 2), pero en HKEY_CLASSES_ROOTpiffile

Este truco es por cortecia de Rodrigo